期权定价中的波动率估计 |
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引用本文: | 祝建民.期权定价中的波动率估计[J].统计与决策,2005(18):127-129. |
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作者姓名: | 祝建民 |
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作者单位: | 仲恺农业技术学院,经济管理学院,广州,510225 |
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摘 要: | 本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术.
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关 键 词: | BSOPM 历史波动率估计 隐含波动率估计 波动率"笑容" |
文章编号: | 1002-6487(2005)09-0127-03 |
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