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| 羊群行为:隐性交易还是盲目跟风? | |
| 作者姓名： | 田存志 赵萌 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院金融系; |
| 基金项目： | 广东省2010年普通高等学校人文社会科学重点研究基地重大项目“基于市场微观结构理论的证券市场信息非对称问题研究(09JDXM79008)”; 暨南大学引进人才项目(2009JSYJ002)的资助 |
| 摘 要： | 传统的LSV方法是对羊群行为的有偏测算,FHW和序贯交易模型的测算结果均显示基金投资具有显著的羊群行为;基金的投资行为表现出明显的需求跨期反转,整体而言,羊群行为对基金的股票需求跨期反转的贡献高于隐性交易。 |
| 关 键 词： | 羊群行为 FHW方法 序贯交易 隐性交易 |
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