深圳创业板指波动性的实证研究 |
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作者姓名: | 吕文红 |
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作者单位: | 辽宁工业大学研究生学院,辽宁锦州121001 |
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摘 要: | 本文以创业板指数作为研究对象,利用时间序列分析的相关理论及相应的统计方法,并应用EVIEWS6.0统计软件,首次对创业板指数进行深入的研究,研究表明:创业板指数服从正态分布,不具有异方差性。同时基于标准差的角度,对深成指和创业板指的波动性进行对比分析,结果证明创业板指波动比深成指波动剧烈。在对创业板指研究的基础上,本文还给出了相应的建议和对策,为投资者和有关部门提供参考。
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关 键 词: | 波动性 方差 异方差 创业板指 |
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