深圳创业板指波动性的实证研究

本文以创业板指数作为研究对象,利用时间序列分析的相关理论及相应的统计方法,并应用EVIEWS6.0统计软件,首次对创业板指数进行深入的研究,研究表明：创业板指数服从正态分布,不具有异方差性。同时基于标准差的角度,对深成指和创业板指的波动性进行对比分析,结果证明创业板指波动比深成指波动剧烈。在对创业板指研究的基础上,本文还给出了相应的建议和对策,为投资者和有关部门提供参考。