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| 行情公告牌信息对交易者行为的影响——基于自回归交易持续期模型(ACD)的分析 | |
| 引用本文： | 屈文洲.行情公告牌信息对交易者行为的影响——基于自回归交易持续期模型(ACD)的分析[J].管理世界,2006(9). |
| 作者姓名： | 屈文洲 |
| 作者单位： | 厦门大学管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70403011)经费资助成果之一 |
| 摘 要： | 本文研究的内容是分析证券市场行情公告牌上提供的信息(存量信息)含量和委托指令流提供的信息(流量信息)含量,并采用ACD模型来检验研究这些信息如何影响我国投资者的行为。从本文研究的结论来看,我国在证券交易所信息披露的建设方面应有所侧重,在保持目前存量信息披露的程度下,笔者认为应进一步加强对流量信息的披露,如指令流动的来源和市场参与者的身份等相关信息。 |
| 关 键 词： | 交易持续期 交易者行为 ACD模型 |
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