基于马珂维茨模型的中国社保基金组合管理初探

我国经济的健康快速发展需要全国社保基金的大量投入,同时全国社保基金也应分享我国经济快速增长的成果。至此,本文根据全国社保基金的现状,结合马珂维茨的资产组合管理模式,运用一定的实例和数据来论证其组合管理的可行性。从而让全国社保基金在可接受的风险水平之内,使其获得最大的收益。同时力求所提出的观点和方法符合中国的实情,希望能对全国社保基金的有效运作问题提供一些有益的探讨。