一个巨灾风险模型破产概率的估计 |
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作者姓名: | 龚日朝 邹捷中 刘正文 |
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作者单位: | [1]湖南科技大学商学院,湖南湘潭411201 [2]中南大学数学与计算技术学院,湖南长沙410075 |
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摘 要: | 巨灾风险是目前理论界和保险事务界十分关注的重大问题,如何用数学模型描述巨灾保险经营过程更是其中一个关键性问题,其中运用带干扰的Cramér-Iamdberg风险模型描述巨灾保险经营过程是保险理论界比较认同的模型。另外,巨灾所引起的保险索赔分布通常属于重尾分布,比如标准的对数正态分布。在此情形下破产概率的精确表达式一般很难求得,因此破产概率的表达式一般就通过渐近等价估计式进行表达。
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关 键 词: | 巨灾风险 重尾分布 破产概率 扩散 风险模型 |
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