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| 基于IGARCH投影寻踪回归的国际油价走势拟合模型 | |
| 作者姓名： | 王吉培 杨远 肖宏伟 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学,统计学院,成都,610074 2. 北京化工大学,经济管理学院,北京,100029 |
| 摘 要： | 随着我国对石油进口的依赖程度不断增加,国际油价变化对我国经济的影响越来越大.文章充分考虑了金融时间序列的方差时变性的特点,建立基于三种不同分布的IGARCH模型对国际油价的走势进行刻画,引入非参数投影寻踪回归模型的理论方法,对多维数据进行投影降维分析,结果表明基于IGARcH的投影寻踪回归具有较强的模型拟合能力,我国应采取一定的措施把国际油价变化对我国经济的影响减到最小. |
| 关 键 词： | 国际油价 IGARCH模型 投影寻踪回归 金融时序 |
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