| VAR及其在商业银行的应用 |
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| 引用本文： | 王集旻. VAR及其在商业银行的应用[J]. 云南财贸学院学报(社会科学版), 2003, 18(1): 48-50 |
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| 作者姓名： | 王集旻 |
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| 作者单位： | 王集旻 （厦门大学,外国语学院,福建,厦门,361005） |
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| 摘 要： | 对于地位日益重要的市场风险,商业银行广泛使用VAR进行风险度量.VAR是给定置信区间的一个持有期内的最大的预期损失,包括置信区间、持有期间、资产组合的未来价值的分布特征等基本要素,通过历史模拟法、方差-协方差参数法、蒙特卡罗模拟法计算数值.VAR作为综合衡量风险的方法,具有适用面广、管理能力强等优点,但也有仅适合衡量正常的市场风险、历史数据依赖性大、存在模型风险等局限性.在商业银行中,VAR一般作为信息披露、绩效评估、金融监管、资源配置的工具.
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| 关 键 词： | VAR 市场风险 度量 商业银行 |
| 文章编号： | 1672-4755(2003)01-0048-03 |
VAR and Its Application to Commercial Bank |
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| WANG Ji-min. VAR and Its Application to Commercial Bank[J]. Yunan Finance & Economics University Journal of Economics & Management, 2003, 18(1): 48-50 |
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| Authors: | WANG Ji-min |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VAR |
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