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FBSDE的数值解法及其在金融中的应用
引用本文:
张培,谭亚.FBSDE的数值解法及其在金融中的应用[J].阴山学刊,2018(2).
作者姓名:
张培
谭亚
作者单位:
宿州学院数学与统计学院
摘 要:
介绍近年来正倒向随机微分方程(FBSDE)的发展,讨论了正倒向随机微分方程的数值解研究现状,指出可用多叉树验证数值的方法得出较好的数值模拟结果,并研究了正倒向随机微分方程的数值解在金融方面的应用.
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