| 基于CIR模型寿险责任准备金评估 |
| |
| 引用本文： | 赵静宇,郭士杰,罗传光.基于CIR模型寿险责任准备金评估[J].广西社会科学,2008(10):71-74. |
| |
| 作者姓名： | 赵静宇 郭士杰 罗传光 |
| |
| 作者单位： | 南开大学经济学院,天津,300071;南开大学经济学院,天津,300071;南开大学经济学院,天津,300071 |
| |
| 摘 要： | 以银行间长期国债收益率为样本,采用广义矩估计方法对CIR模型进行参数估计、检验.实证表明,基于随机利率的评估模型可以更准确地反映利率变化对寿险责任准备金的影响,合理地度量准备金在面对随机利率环境下的充足性,同时可为监管部门确定合适的评估利率提供依据.
|
| 关 键 词： | 利率期限结构 CIR模型 人寿保险 责任准备金 |
Valuing the Life Insurance Reserve Based on the CIR Model |
| |
| Zhao Jing-yu,Guo Shi-jie,Luo Chuan-guang.Valuing the Life Insurance Reserve Based on the CIR Model[J].Guangxi Social Sciences,2008(10):71-74. |
| |
| Authors: | Zhao Jing-yu Guo Shi-jie Luo Chuan-guang |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
