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| 基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型 | |
| 引用本文： | 王波,高岳林.基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型[J].统计与决策,2011(14):52-55. |
| 作者姓名： | 王波 高岳林 |
| 作者单位： | 北方民族大学信息与系统科学研究所,银川,750021 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(07XJY038) |
| 摘 要： | 文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。 |
| 关 键 词： | 投资组合优化 整数规划 基数约束 差分进化算法 |
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