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| 金融市场的波动溢出效应模型及实证 | |
| 作者姓名： | 黎娜 |
| 作者单位： | 滁州学院经济管理系,安徽滁州,239000 |
| 基金项目： | 2011年安徽省优秀青年基金资助项目,2010年度滁州学院科研启动基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。 |
| 关 键 词： | 波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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