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| 人民币汇率波动风险的持续性研究 | |
| 引用本文： | 朱新玲,黎鹏.人民币汇率波动风险的持续性研究[J].统计与决策,2011(20). |
| 作者姓名： | 朱新玲 黎鹏 |
| 作者单位： | 1. 武汉科技大学管理学院,武汉,430081 2. 中南民族大学经济学院,武汉,430074 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目，武汉科技大学校基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章通过单整GARCH模型和脉冲响应函数分别对人民币汇率波动风险的持续性和持续期进行研究，结果表明：人民币／美元名义汇率收益率序列的波动具有明显的持续性，当前的扰动对未来条件方差的影响将持续下去，一个标准差大小的随机冲击对汇率收益率波动影响的持续时间大于为4天左右，鉴于汇率波动风险具有持续性，其风险的规避应在协同持续的基础上进行。 |
| 关 键 词： | 汇率风险 持续性 单整GARCH模型 协同持续 脉冲响应函数 |
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