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| 基于CVaR的投资风险分析 | |
| 引用本文： | 方军武.基于CVaR的投资风险分析[J].统计与决策,2011(14). |
| 作者姓名： | 方军武 |
| 作者单位： | 咸宁学院管理学院,湖北咸宁,437100 |
| 摘 要： | 文章对CVAR在投资组合管理中的应用进行实证分析,选取了2009年四季度某基金的价格数据作为实证研究的基础,使用了边际CVAR,成分CVAR和增量CVAR法对组合进行综合的风险评估,并根据给出的风险评估建议进行头寸调整,最后用商业银行中广泛使用的RAROC（风险调整收益）方法对调整前和调整后的组合进行绩效评估。 |
| 关 键 词： | 风险管理 VAR CVAR RAROC |
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