基于多目标规划的商业银行资产负债管理 |
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作者姓名: | 李静 解强 |
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作者单位: | 1. 南开大学数学学院,天津,300071 2. 南开大学经济学院,天津,300071 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目 |
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摘 要: | 商业银行资产负债管理目标众多,很多目标还存在冲突、矛盾。文章将多目标规划与商业银行资产负债管理相结合,构建基于多目标规划的资产负债管理模型,希望能够同时实现资本充足率目标、利润目标和风险资产目标。模型的求解结果表明,多目标规划模型能能够同时实现多个资产负债管理目标。而且,最优解与目标函数的优先级密切相关。
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关 键 词: | 多目标规划 资产负债管理 商业银行 |
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