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基于VAR模型的人民币汇率影响因素分析
引用本文:江珊,陈诗.基于VAR模型的人民币汇率影响因素分析[J].决策与信息,2011(2):187-188.
作者姓名:江珊  陈诗
作者单位:中南财经政法大学统计与数学学院
摘    要:本文选取经济增长率、通货膨胀差异、利率差异、外汇储备四个因素作为人民币汇率影响因素,通过构建VAR模型分析其他4个因素对人民币汇率的影响。通过实证得到:以上5个因素之间存在协整关系;通货膨胀率和利率对汇率的影响较大并且持续时间长;经济增长率对汇率存在两个方向相反的影响。国家外汇储备对汇率的影响非常有限,仅在短期内有影响。

关 键 词:人民币汇率  VAR
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