基于VAR模型的人民币汇率影响因素分析 |
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引用本文: | 江珊,陈诗.基于VAR模型的人民币汇率影响因素分析[J].决策与信息,2011(2):187-188. |
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作者姓名: | 江珊 陈诗 |
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作者单位: | 中南财经政法大学统计与数学学院 |
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摘 要: | 本文选取经济增长率、通货膨胀差异、利率差异、外汇储备四个因素作为人民币汇率影响因素,通过构建VAR模型分析其他4个因素对人民币汇率的影响。通过实证得到:以上5个因素之间存在协整关系;通货膨胀率和利率对汇率的影响较大并且持续时间长;经济增长率对汇率存在两个方向相反的影响。国家外汇储备对汇率的影响非常有限,仅在短期内有影响。
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关 键 词: | 人民币汇率 VAR |
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