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| 时间序列模型在中国股市中的应用 | |
| 引用本文： | 甄博倩,谢婷.时间序列模型在中国股市中的应用[J].决策与信息,2011(1):177-177. |
| 作者姓名： | 甄博倩 谢婷 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学统计与数学学院 |
| 摘 要： | 时间序列模型是研究股票市场的一个非常重要的工具，本文在不同情境下分别采用ARIMA和ARCH两种模型分析方法，对上证指数的周收盘价格进行了建模分析，结果表明，ARCH模型比ARIMA模型效果要好一些。 |
| 关 键 词： | 上证指数 ARIMA模型 ARCH模型 |
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