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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
我国A+H股双重上市公司两地股票指数关系实证分析
作者姓名:
谢婷
甄博倩
作者单位:
中南财经政法大学统计与数学学院
摘 要:
本文通过对上海和香港双重上市A+H公司两地连续150天(以2010年7月22日为结束日)股票指数样本进行分析研究,从而检验同一类股票在不同的两个市场上是否存在协整关系,并分析两指数之间是否有相互影响,通过格兰杰因果检验发现,这两个市场上的股票指数存在单向的格兰杰因果关系,即A+H股中的H股指数(香港股市)会影响A股指数(上海股市),而A股指数不会影响H股指数。
关 键 词:
A+H股票指数
平稳性检验
协整
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