| 基差的变化与商品期货套期保值的效果 |
| |
| 引用本文： | 于文华,岳焱.基差的变化与商品期货套期保值的效果[J].成都理工大学学报(社会科学版),2003,11(1):31-34. |
| |
| 作者姓名： | 于文华 岳焱 |
| |
| 作者单位： | 成都理工大学商学院、网络教育学院,成都,610059 |
| |
| 摘 要： | 采用套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险,但不能使风险完全消失。之所以这样,主要是因为存在基差这个因素。因此,基差的变动,对于套期保值者包括投机者来说,是必须密切关注的重要因素。 为了避免基差变动带来的损失,争取额外盈利,必须分析不同基差变动情况对套期保值效果的影响,争取选择最有利的基差变化时刻来结束套期保值交易,从而达到相对完美的套期保值的效果。
|
| 关 键 词： | 基差 套期保值 平仓 |
| 文章编号： | 1672-0539(2003)01-031-04 |
| 修稿时间： | 2002年9月8日 |
Basis Change and Effect of Hedging in Futures |
| |
| YU Wenhua,YUE Yan.Basis Change and Effect of Hedging in Futures[J].Journal of Chengdu University of Technology:Social Sciences,2003,11(1):31-34. |
| |
| Authors: | YU Wenhua YUE Yan |
| |
| Institution: | Chengdu University of Technology Chengdu 610059 |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | basis hedging liquidate |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
