| 基于小波分析与支持向量机的人民币汇率预测 |
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| 引用本文： | 谢赤,孙柏,黄曦,孙柏.基于小波分析与支持向量机的人民币汇率预测[J].湘潭大学学报,2009,33(5):82-87. |
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| 作者姓名： | 谢赤 孙柏 黄曦 孙柏 |
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| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点资助项目，全国高校青年教师奖励基金资助项目 |
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| 摘 要： | 利用支持向量机方法对汇率进行预测是金融市场研究领域一个重要的研究课题.结合小波变换与支持向量回归,提出一个三阶段时间序列预测模型.先以离散小波框架将汇率序列分解成不同尺度的多个子序列,揭示蕴含在预测变量内的信息,并对各个子序列进行时间序列分析,再以支持向量回归为工具,以这些子序列为预测变量建构支持向量回归模型,最后将各个序列的预测结果进行重构,得到预测结果.实证结果显示,该模型的预测效果较之BP神经网络与单纯的AR-SVM模型更优,证明基于小波分析与支持向量机相结合的预测模型可以为人民币兑美元汇率提供比较准确的预测.
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| 关 键 词： | 人民币汇率预测 小波分析 滞后阶 支持向量机 |
Forecasting RMB/USD Exchange Rate Based on Wavelet Analysis and AR-SVM |
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| XIE Chi,HUANG Xi,SUN Bo.Forecasting RMB/USD Exchange Rate Based on Wavelet Analysis and AR-SVM[J].Journal Of XIANGTAN University:Philosophy And Social Sciences,2009,33(5):82-87. |
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| Authors: | XIE Chi HUANG Xi SUN Bo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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