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| 金融市场的程距重排分析及其发展 | |
| 引用本文： | 李晓光.金融市场的程距重排分析及其发展[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),1999(3). |
| 作者姓名： | 李晓光 |
| 作者单位： | 烟台大学经济与工商管理学院 |
| 摘 要： | 高效市场理论假设认为，与金融交易有关的所有新的信息都会立刻完全地在市场价格中反映出来。因此，任何新的信息对证券收益的影响都是随机的。但是，应用程距重排分析法（简称为Ｒ／Ｓ分析法）对证券市场的时间序列进行研究的结果表明，证券收益的时间序列呈现出分形布朗运动的特征。各次观测结果之间存在着长期依赖关系，金融市场的变化具有混沌性质。本文将描述和讨论程距重排分析法及其在证券市场分析上应用的部分结果，同时对国内在这一方法的应用方面存在的缺憾提出一点看法 |
| 关 键 词： | 程距重排分析 Hurst指数 持续性 混沌 |
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