| 一个基于随机控制方法的养老基金管理模型 |
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| 引用本文： | 史鹏,柏满迎.一个基于随机控制方法的养老基金管理模型[J].中国管理科学,2004,12(Z1):294-297. |
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| 作者姓名： | 史鹏 柏满迎 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
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| 摘 要： | 本文建立了一个养老基金资产负债管理的动态模型,解决养老基金在相关性资产之间的配置问题.采用随机控制方法同时求解基金在相关性资产之间的最优配置比例和养老基金的最优贡献率,分析了资产之间的相关性对养老基金管理最优策略的影响,得知不同金融资产之间的相关性对养老基金的最优投资策略和最优贡献策略起着重要的作用,并给出仿真计算案例来验证结论的有效性.
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| 关 键 词： | 资产负债管理 随机控制方法 资本配置 贡献率 |
| 文章编号： | 1003-207(2004)zk-0294-04 |
| 修稿时间： | 2004年6月2日 |
A Dynamic Model for Pension Fund Management |
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| SHI Peng,BAI Man-ying.A Dynamic Model for Pension Fund Management[J].Chinese Journal of Management Science,2004,12(Z1):294-297. |
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| Authors: | SHI Peng BAI Man-ying |
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| Abstract: | |
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