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| 股票价格出现暴跌时的证券投资组合研究 | |
| 作者姓名： | 王升东 刘宣会 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安,710048 |
| 摘 要： | 文章主要研究了股票价格出现暴跌时基于跳-扩散过程的证券投资组合选择问题.我们假定股票的价格过程受布朗运动与泊松过程的驱动,并且股票价格可能出现的暴跌度的大小和个数都是已知的,也没有对暴跌的大小和暴跌时间的分布做出假设,采用鲁棒控制得到了最优投资策略,并且得出常数策略并非最优的结论. |
| 关 键 词： | 投资组合 暴跌模型 对数效用 均衡策略 鲁棒控制 |
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