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| 基于最大最小准则的风险资产投资组合 | |
| 作者姓名： | 丁元耀 |
| 作者单位： | 宁波大学,商学院,浙江,宁波,315211 |
| 基金项目： | 教育部人文社科项目(02JA90057);211.工程项目"金融风险的计量与管理" |
| 摘 要： | 本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关.在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值--方差有效的投资组合. |
| 关 键 词： | 决策 效用 最大最小准则 投资组合 不确定性 最大损失风险 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)05-0021-03 |
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