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| 一种证券收益与风险动态模型的辨识方法 | |
| 引用本文： | 刘海龙 樊治平 潘德惠. 一种证券收益与风险动态模型的辨识方法[J]. 管理科学, 1999, 2(1) |
| 作者姓名： | 刘海龙 樊治平 潘德惠 |
| 作者单位： | 沈阳大学工商管理学院 东北大学工商管理学院 东北大学工商管理学院 |
| 摘 要： | 在假设证券瞬时收益率满足伊藤随机微分方程的基础上, 把证券的收益和风险分别定义为瞬时收益率的数学期望和方差. 通过利用柯尔莫哥洛夫(Ko lmogo rov) 方程, 推导出了证券收益与风险所满足的微分方程, 并且基于非参数估计理论为证券瞬时收益率方程提供了一种参数辨识方法. 最后, 把这种建模与辨识方法应用于中国证券市场的分析中, 并给出了仿真结果. |
| 关 键 词： | 证券收益与风险 随机过程 柯尔莫哥洛夫(Ko lmogo rov) 方程 辨识 |
The Identification of Dynamic Model for the Returns and Risks of Securit |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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