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| 基于收缩机制的若干回归模型比较研究 | |
| 引用本文： | 李霞,刘超.基于收缩机制的若干回归模型比较研究[J].统计与决策,2008(5):30-32. |
| 作者姓名： | 李霞 刘超 |
| 作者单位： | 1. 中国人民大学,统计学院,北京,100872 2. 北京航空航天大学,应用数学系,"数字、信息与行为"教育部重点实验室,北京,100083 |
| 摘 要： | 预测精度与可解释性是回归模型评价的两个重要依据。由于变量之间的"共线性"和模型的"过拟合"等问题导致OLS(ordinary least squares)估计量并不总是令人满意。通过在传统的回归模型上引入收缩机制,新一代回归模型能获得更好的预测精度和良好的可解释性。文章比较了几种典型基于收缩机制的回归模型,如岭回归、LASSO,并通过实例分析了不同模型的性能与特点。 |
| 关 键 词： | OLS 岭回归 LASSO回归 收缩估计 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)05-0030-03 |
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