| 对误差序列相关模型参数估计方法的探讨 |
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| 引用本文： | 叶宗裕.对误差序列相关模型参数估计方法的探讨[J].统计研究,2006,23(12):54-57. |
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| 作者姓名： | 叶宗裕 |
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| 作者单位： | 浙江师范大学工商管理学院 |
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| 摘 要： | 一、引言经典线性回归分析的一个基本假定是模型的随机误差项之间互不相关,然而,对经济数据进行计量分析时,经常发生的问题是模型中误差项之间存在着序列相关。在误差项序列相关模型中最简单的一种是以下的自相关表示形式:Yt=α βXt μt(t=1,2,…,n)ut=ρut-1 εt|ρ|<1(1)其中εt满足经典假设条件E(εt)=0E(ε2t)=σ2εE(εtεs)=0(t≠s;t,s=1,2,…,n)(2)如果对式(1)直接使用最小二乘法(OLS法)进行参数估计,虽然OLS估计具有无偏性和一致性,但不具有有效性,不再是系数的最优估计。对此,通常采用的解决办法有两种①:第一种是广义最小二…
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| 关 键 词： | 广义最小二乘 广义差分 最优估计 有效性 |
The Research of Parameter Estimation Method of Models Related to Error Series |
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| Ye Zongyu.The Research of Parameter Estimation Method of Models Related to Error Series[J].Statistical Research,2006,23(12):54-57. |
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| Authors: | Ye Zongyu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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