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| 我国股市波动性与报酬、交易量的关系 | |
| 引用本文： | 杨彬,雷阳.我国股市波动性与报酬、交易量的关系[J].统计与决策,2005(6):85-87. |
| 作者姓名： | 杨彬 雷阳 |
| 作者单位： | 西南财经大学,研究生部,成都,610074 |
| 摘 要： | 本文使用GARCH-M和EGARCH-M模型对中国股票市场进行了分析,实证结果表明中国股市的波动存在集聚性、不对称性、非持续性;高回报伴随高风险;成交量对波动影响显著,但未完全消除GARCH效应. |
| 关 键 词： | 波动性 GARCH-M模型 EGARCH-M模型 交易量 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)03-0085-03 |
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