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股指期货定价模型实证比较——基于沪深300指数期货
作者姓名:
吴桐
作者单位:
武汉大学经济与管理学院;
摘 要:
正一、研究股指期货的目的和意义股票指数期货是一种衍生金融产品,它是以股票指数作为买卖对象的期货。股指期货合约按最后交易日的收盘价用现金结算,这就保证了期货价格收敛于现货价格。对股票指数期货进行理论上的定价,是投资者做买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这种指数所涵盖的股票所构成
关 键 词:
股票指数期货
模型实证
指数和
期货价格
现货价格
最后交易日
理论价格
股利收益率
成本模型
衍生金融产品
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