基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量 |
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作者姓名: | 杨国安 胡宗义 王腊芳 |
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作者单位: | 湖南大学数量经济研究所 |
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基金项目: | 湖南省自然科学基金项目(00JJY2097) |
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摘 要: | 一、引言风险测量方法VaR首先是JP M or-gan公司的风险管理人员为满足当时总裁W eatherstone每天提交“4.15报告”的要求而开发的,之后VaR方法便很快在风险测量、监管等领域获得广泛应用,成为目前金融市场风险定量管理的主流方法,并已逐渐成为金融风险管理的国际统一标准。在实
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