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| 集成模型ARIMAX-GARCH及其在股票预测中的应用 | |
| 摘 要： | 在分析ARIMAX模型与GARCH模型的预测特性和优劣的基础上,建立了基于两者集成的ARIMAX-GARCH模型,其基本思想是充分发挥两种模型在回归与序列波动性因素提取方面的优势.对从5大行业中随机抽取的10只只股票的实证分析表明,该集成模型在股票预测中的准确率与稳定性显著优于两个单一模型. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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