|
|||||
|
|
| 利率期限结构模型估计中的GMM方法述评 | |
| 作者姓名： | 潘婉彬 陶利斌 缪柏其 |
| 作者单位： | 1. 中国科学技术大学,统计与金融系,合肥,230026 2. 香港大学,经济与金融学院,香港薄扶林道 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 高等学校博士学科点专项科研项目 , 中国科学院和中国科技大学创新基金 |
| 摘 要： | 广义矩方法(GMM)在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题,其中包括过度估计问题、最优权重矩阵的选取、矩条件的选择、理论矩的计算、模拟矩方法(SMM)和有效矩方法(EMM)。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构模型 广义矩方法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)09-0016-03 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |