|
|||||
|
|
| 中国A股市场和H股市场的联动性研究 | |
| 作者姓名： | 张涛 |
| 作者单位： | 南京大学理论经济学博士后流动站,江苏南京,210039 |
| 摘 要： | 本文利用Granger因果检验模型、协整检验模型以及误差修正模型对中国A股市场和H股市场的指数与个股股价分别进行了实证分析,发现在QFII制度实施前后、汇率改革前后以及QDII制度实施前后,A股市场与H股市场的联动性发生了显著的变化,从而检验了随着中国证券市场开放进程的不断推进,A股市场与H股市场的联动性越来越紧密. |
| 关 键 词： | Granger因果检验模型 协整检验模型 QFII 汇率改革 QDII |
| 文章编号： | 1004-518X(2008)02-0090-05 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |