| 风险值法在金融机构信用风险管理中的运用 |
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| 引用本文： | 于研.风险值法在金融机构信用风险管理中的运用[J].统计研究,2003,20(7):49-5. |
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| 作者姓名： | 于研 |
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| 作者单位： | 上海财经大学金融学院 |
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| 摘 要： | 一、现代信用风险的主要特点长期以来 ,金融机构承担的信用风险主要被视方信贷风险 ,而信用暴露则等于债权的账面价值加上累积利息。但是 ,随着衍生产品交易的不断发展 ,信用风险变得日益复杂、量大 ,不仅透明度大大降低 ,而且也比传统的信贷风险更加难以测定。主要原因有三个方面 :第一 ,由于衍生工具交易中经常涉及到名义本金。而在银行贷款中 ,贷款的账面价值至少会让银行知道其将承担的最大损失。然后银行可以利用其对名义金额的违约概率和返回率的估计来计算出可能发生的损失额。但在衍生产品交易中 ,合约的价值与其信用暴露之间往往没…
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| 关 键 词： | 风险值 信用风险 金融机构 一体化管理 |
VaR and its application to the credit risk management |
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| Abstract: | This paper tries to analyze the modem features of credit risk, the differences between market risk and credit risk, the integrated management of market risk and credit risk by using VaR method and its positive effects of China. |
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