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| 区域板块股票波动风险的概率相关与Volatility差异 | |
| 引用本文： | 许冰.区域板块股票波动风险的概率相关与Volatility差异[J].统计与决策,2005(21):18-20. |
| 作者姓名： | 许冰 |
| 作者单位： | 浙江工商大学数量经济研究所 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(04BTJ003). |
| 摘 要： | 一、前言
度量股票收益率波动风险,常见有Markowtz投资群组合选择理论的样本方差;Sharpe的资本资产定价模型的β-系数;J.P.Morgen概率模型的风险价值(Value-at-Risk);Engle自回归条件异方差ARCH类模型.在以往的研究中,对中国股市行业板块研究的见多,对区域板块,特别是对区域板块的波动风险研究较少.上市公司的区域板块是区域经济现代化的一种表征,虽然不能刻画出该区域经济的整体面貌,但是,区域整体股价的波动性,在显示区域股价风险同时,直接关联区域经济平稳快速增长. |
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