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| 多个金融市场对单个金融市场的共同波动溢出 | |
| 作者单位： | 天津大学管理学院 天津300072河北经贸大学财税学院，石家庄050061 |
| 摘 要： | 文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。 |
| 关 键 词： | 多个金融市场 单个金融市场 波动溢出 主成分分析(PCA) GARCH模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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