首页
|
本学科首页
官方微博
|
高级检索
全部专业
管理学
劳动科学
民族学
人才学
人口学
社会科学丛书、文集、连续性出版物
社会科学教育与普及
社会科学理论与方法论
社会学
统计学
学报及综合类
按
中文标题
英文标题
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
作者中文名
作者英文名
单位中文名
单位英文名
基金中文名
基金英文名
杂志中文名
杂志英文名
栏目英文名
栏目英文名
DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
检索
我国大豆期货收益波动性分析
引用本文:
张帆.我国大豆期货收益波动性分析[J].统计教育,2005(6):44-47.
作者姓名:
张帆
作者单位:
东北财经大学
摘 要:
本文研究了我国大连商品交易所大豆期货连续合约1994年——2003年收益时间序列,并以该序列2003年第一个样本数据为分界点,建立了两子序列,分别进行了统计学分析,发现两子序列分布均是非正态的,较正态分布有尖峰厚尾的特征,具有记忆效应。并且,进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型,对我国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析,并比较了二者的异同。
关 键 词:
波动性
收益
期货
大豆
GARCH模型
2003年
1994年
统计学分析
时间序列
商品交易
序列分布
正态分布
记忆效应
子序列
分界点
数据为
集群性
样本
本文献已被
CNKI
维普
等数据库收录!
设为首页
|
免责声明
|
关于勤云
|
加入收藏
Copyright
©
北京勤云科技发展有限公司
京ICP备09084417号