金融区间数据的动态回归模型比较与实证检验 |
| |
作者姓名: | 王泰积 刘威仪 李竹渝 |
| |
作者单位: | 1. 四川大学数学学院,成都,610064 2. 北京大学光华管理学院,北京,100871 |
| |
基金项目: | 国家社会科学基金资助项目 |
| |
摘 要: | 传统金融时间序列中,对于股价研究多以当日收盘价为基础。这样不可避免地会产生观测信息的损失,从而导致模型解释能力的降低。文章讨论了模糊自回归(FAR(p))模型和模糊双线性回归(FDLR(p,q))模型结构,并在金融动态数据不同趋势条件下,直接讨论针对区间序列的金融时间序列模型的变化;基于不同特点的金融区间波段,对这两个模型作了比较研究,进一步讨论了模型的拟合评价与解释能力。
|
关 键 词: | 金融区间数据 回归模型 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|