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| 金融风险管理M-V方法的资产组合灵敏度分析 | |
| 作者姓名： | 吴勋 徐永春 |
| 作者单位： | 1. 西安石油大学经济管理学院,西安,710065 2. 北京天相投资顾问有限公司,北京,100140 |
| 基金项目： | 全国教育科学"十一五"规划项目 |
| 摘 要： | 文章基于均值-方差(M-V)风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。 |
| 关 键 词： | M-V 投资组合 有效前沿 |
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