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| 中国网络字频波动与股票市场关系研究 | |
| 引用本文： | 张旭.中国网络字频波动与股票市场关系研究[J].统计与决策,2011(7). |
| 作者姓名： | 张旭 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院,上海,200439 |
| 基金项目： | 上海财经大学211建设第三期资助 |
| 摘 要： | 一般认为,在存在较少的股市信息的情况下,股价的波动较小,当存在较多的股市信息时,股价的变动也常常较大,互联网股票信息量的显著变化常常是该公司有特殊事件的反映,进而可能影响股价.文章从网络搜索引擎Google获取字频信息,运用事件研究的方法,对网络文字频度信息与股市关系进行了分析,实证结果表明网络股市信息量的波动与股市价格波动存在显著的正相关关系. |
| 关 键 词： | 网络字频波动点 股票市场 |
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