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| 沪、深股市个股的非线性动力学模型的构建 | |
| 作者姓名： | 曾祥金 彭章艳 |
| 作者单位： | 武汉理工大学,理学院数学系,武汉,430070 |
| 摘 要： | 本文根据沪、深股票市场提供的数据,以两个地区的两种股票数据为例,建立AR自回归模型.首先对股票数据随时间变化进行了观察,然后对实际的数据进行了相当成功的拟合,并通过残差分析,检验出残差服从正态分布.因此,建立该模型能刻化出股市的主要非线性性质,从而揭示股市变化的规律,为股民的定量决策提供科学依据. |
| 关 键 词： | 股票市场 门限自回归模型 残差分析 AIC准则 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)10-0032-02 |
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