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| CVaR 方法在投资组合中的应用 | |
| 引用本文： | 王玉玲.CVaR 方法在投资组合中的应用[J].统计与决策,2008(2):71-72. |
| 作者姓名： | 王玉玲 |
| 作者单位： | 天津商业大学,理学院,天津,300134;孝感学院,湖北,孝感,432100 |
| 摘 要： | 文章以CVaR为风险的度量工具并且在此基础上建立了基于CVaR模型的投资组合优化模型。最后通过实证研究表明,基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果优于基于风险价值的优化模型的结果。 |
| 关 键 词： | CVaR 风险管理 投资组合 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)02-0071-02 |
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