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| 有限时间破产概率的表达式 | |
| 引用本文： | 江涛,雷鸣.有限时间破产概率的表达式[J].统计与决策,2007,7(16):30-32. |
| 作者姓名： | 江涛 雷鸣 |
| 作者单位： | 南京财经大学,保险精算系,南京,210003 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家统计局统计科学研究项目;江苏省教育厅哲社研究项目 |
| 摘 要： | 本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探索性研究,提供了获取未知渐近表达式的一个行之有效的实验方法。 |
| 关 键 词： | 随机收益率 随机风险模型 有限时间的破产概率 帕雷托型分布 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)08-0030-03 |
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