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| 股指期货套期保值绩效的实证研究 | |
| 作者姓名： | 钱丽霞 黄运成 |
| 作者单位： | 1. 华东理工大学,商学院,上海,200237 2. 中国证监会期货监管部,北京,100032 |
| 摘 要： | 文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(BYAW),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究,试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效,以期供机构投资者参考. |
| 关 键 词： | 股指期货 套期保值 误差修正套期保值模型 广义自回归条件异方差模型 |
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