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| 基于统计与聚类的信用评级新方法 | |
| 引用本文： | 杨龙光,吴晶妹.基于统计与聚类的信用评级新方法[J].统计与决策,2016(3):13-16. |
| 作者姓名： | 杨龙光 吴晶妹 |
| 作者单位： | 中国人民大学财政金融学院,北京,100872 |
| 摘 要： | 文章针对国内信用评级研究面临的违约率数据缺失的问题,提出了一种综合回归思想与聚类算法的方法.通过得到的模拟数据进行回归分析,得到了关于回归与聚类一致性和最优输入参数两个回归方程;以回归方程来指导聚类算法,并利用我国2012年226家上市公司的财务数据对方法的有效性进行了检验. |
| 关 键 词： | 信用评级 违约率 回归 聚类 蒙特卡洛模拟 |
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