| 行为统计套利模型在中国股票市场中的应用 |
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| 引用本文： | 卢斌,陈之远. 行为统计套利模型在中国股票市场中的应用[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版), 2012, 12(2): 87-93 |
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| 作者姓名： | 卢斌 陈之远 |
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| 作者单位： | 南京财经大学金融学院,江苏南京,210046 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金项目“带有不可忽略缺失数据的混合结构方程模型的贝叶斯统计分析与应用研究”，国家自然科学基金重点项目“基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究” |
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| 摘 要： | 结合行为金融和统计套利的方法,既从行为金融的角度对中国股票市场进行了分析,又使用了国外较为流行的统计套利方法进行了实证分析。本文通过在一定投资条件限制下构建最优股票组合并实施行为统计套利策略,对中国股票市场的动量效应进行了实证研究,并验证了行为统计套利投资策略可以带来超额收益。
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| 关 键 词： | 行为金融 统计套利 资产组合 |
A Study on Behavioral Statistical Arbitrage in Chinese Stock Market |
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| LU Bin,CHEN Zhi-yuan. A Study on Behavioral Statistical Arbitrage in Chinese Stock Market[J]. Journal of Nanjing Forestry University(Humanities and Social Sciences Edition), 2012, 12(2): 87-93 |
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| Authors: | LU Bin CHEN Zhi-yuan |
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| Affiliation: | (School of Finance,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing 210046,China) |
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| Abstract: | This paper analyzes Chinese stock market from the perspective of behavioral finance and makes an empirical research with statistical arbitrage method.Through the empirical research of momentum effect of Chinese stock market,the paper holds that the establishment of optimal stock portfolio in combination with statistical arbitrage will bring excess return. |
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| Keywords: | behavioral finance statistical arbitrage portfolio |
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