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| LMSV模型波动的长记忆与相关性的小波分析 | |
| 作者姓名： | 刘丹红 张世英 黄涛 蒋孝胜 |
| 作者单位： | 1. 天津大学,天津,30072 2. 天津大学,天津,30072;海军工程大学,天津校区,天津,300450 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;中国博士后科学基金;天津市科技发展基金 |
| 摘 要： | 本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换(MODWT)的不同尺度下的LMSV模型,并进一步讨论了不同尺度下的波动自相关函数的性质,并用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行建模,对在同一尺度和不同尺度下的长记忆性与相关性进行了实证分析。 |
| 关 键 词： | LMSV模型 波动长记忆性 MODWT(最大重复离散小波变换) 小波自相关 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)06-0004-03 |
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