| 背景风险下DC型养老基金的最优投资策略——基于Legendre转换对偶解法 |
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| 引用本文： | 卞世博,刘海龙.背景风险下DC型养老基金的最优投资策略——基于Legendre转换对偶解法[J].管理工程学报,2013,27(3). |
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| 作者姓名： | 卞世博 刘海龙 |
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| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院风险管理研究院,上海,201620
2. 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海20052 |
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| 基金项目： | 上海市教育委员会科研创新资助项目 |
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| 摘 要： | 假设养老基金为确定缴费型,其所面临的背景风险为通货膨胀风险和工资波动风险,养老基金计划中的员工工资为一个随机过程并受到背景风险的影响;研究了养老基金如何对股票和银行存款进行最优投资,并利用Legendre转化对偶方法给出了此优化问题的解析解.将背景风险下养老基金的最优资产配置问题与Legendre转化对偶方法相结合,并得到了此优化问题的解析解,是本文与以往文献的显著不同和主要创新.
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| 关 键 词： | 背景风险 DC型养老基金 最优投资策略 Legendre转换 对偶 |
An Application of Legendre Transform-dual Solutions for DC Pension Funds Optimal Investment Strategy under Background Risk |
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| BIAN Shi-bo
,
LIU Hai-long.An Application of Legendre Transform-dual Solutions for DC Pension Funds Optimal Investment Strategy under Background Risk[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2013,27(3). |
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| Authors: | BIAN Shi-bo LIU Hai-long |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | background risks DC pension funds optimal investment strategy Legendre transform duality |
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