| 一种新的风险价值（VaR）计算方法及其应用研究 |
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| 引用本文： | 周孝华,张燕.一种新的风险价值（VaR）计算方法及其应用研究[J].管理学报,2008,5(6):819-823. |
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| 作者姓名： | 周孝华 张燕 |
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| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了实证分析,得到了较好的结果。
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| 关 键 词： | 风险值 历史模拟法 极值理论 POT模型 |
New Calculation Method and Application of Value-at-risk(VaR) |
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| ZHOU Xiaohua,ZHANG Yan.New Calculation Method and Application of Value-at-risk(VaR)[J].Chinese JOurnal of Management,2008,5(6):819-823. |
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| Authors: | ZHOU Xiaohua ZHANG Yan |
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| Abstract: | A new method of threshold selection was investigated.According to Glivenko Theory,historical simulation was improved to made the calculation result more accurate and determine the threshold of POT model for calculating new VaR of finance market.Then,conducts the empirical analysis was made using Shanghai index and a good result was obtained. |
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| Keywords: | value-at-risk(VaR) historical simulation extreme value theory(EVT) peak-over-threshold models(POT) |
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