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| 沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究 | |
| 引用本文： | 郑丰,张润彤,何凌云,田志勇.沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究[J].北方交通大学学报(社会科学版),2008(1):70-74. |
| 作者姓名： | 郑丰 张润彤 何凌云 田志勇 |
| 作者单位： | [1]北京交通大学经济管理学院,北京100044 [2]中国农业大学经济管理学院,北京100091 |
| 基金项目： | 北京市科委博士生论文资助专项（ZZ0751）;北京交通大学北京交通发展研究基地基金项目（70173015）. |
| 摘 要： | 本文根据沪（上海）、深（深圳）两市综合指数收益率的真实时间序列，通过应用重标极差分（R/S）分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征，并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时问标度下，深市的Hurst指数均高于沪市，说明深市的价格稳定性更高，更具有指导意义。此外，根据V统计量两个市场具有相同的多个非周期循环，但深圳比上海市场多一个非周期循环。 |
| 关 键 词： | 金融复杂性 Hurst指数 R/S分析 非周期循环 综合指数 |
| 文章编号： | 1672-8106（2008）01-0070-05 |
| 收稿时间： | 2006-10-13 |
The Analysis of Fractal Features and Long-run Memory Mechanism in the Shanghai and Shenzhen Stock Market Composite Index Systems |
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| Authors: | ZHENG Feng ZHANG Run-tong HE Ling-yun TIAN Zhi-yong |
| Abstract: | |
| Keywords: | finance complexity Hurst exponent R/S analysis non-periodic cycle composite index |
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